这几年，国内金融市场涌现出专职高频交易的团队。

所谓高频交易，即是从极为短暂，肉眼无法利用的市场变化机遇中寻求获利的电子化交易。比如，某一证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某支股票在不同交易所之间的微小价差。这种机遇通常由于时间或数据延迟产生，很快就会被市场交易行为抹平，整个过程可能只有几毫秒。人类自然无法利用如此短暂的时间差，但计算机可以。

打个比方来说明吧，超市里的一公升牛奶卖五元。某天夜里，由于牛奶质量问题的负面新闻，超市临时将价格调整为了四元九角。早上超市开门前，门口挤满了闻讯而来的中老年妇女，在她们的抢购下，超市想必很快就会将价格调回五元。但当她们冲至冷柜前，牛奶就早已卖空了。因为我针对性设计的电脑交易程序早已发现了价格差，在九点开门的几毫秒间在网上下单，订购了所有的低价牛奶。

在发达国家，高频交易套利已经有相当成熟的体系了。但在国内尚属于新兴玩法。而且由于市场的不同，国外的交易软件无法直接应用于国内。在他们的基础上改造一套怎么样？我无法逃避地沉迷于这个想法中。回过神来，已经自学了简单的编程知识，改良出了一套自己的高频交易算法。

不过，我并不是想通过这套算法赚什么钱，只是业余时间玩玩而已。真正让我感兴趣的是其中消耗智力的数字游戏。让我找到了曾经数学竞赛时解题的刺激感。这种让大脑充分活动的感觉才是我真正需要的。

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